Uji Perkiraan Klasik Regresi: Pola Perkara Uji Autokorelasi + Analisis

Uji perkiraan klasik menyerupai yang saya bahas sebelumnya, yaitu uji normalitas dan uji multikolinearitas, uji perkiraan klasik lainnya dalam uji regresi yang harus dipenuhi yaitu autokorelasi. 

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan pengganggu pada perioda t dengan kesalahan pengganggu pada perioda t - 1 (sebelumnya). Autokorelasi sanggup terjadi apabila penyimpangan terhadap suatu observasi dipengaruhi oleh penyimpangan observasi yang lain atau terjadi hubungan diantara kelompok observasi berdasarkan waktu dan tempat. 

Untuk melaksanakan uji autokorelasi, data umumnya harus time series. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Uji autokorelasi sanggup dilakukan memakai uji Durbin Watson (DW). 

Pada referensi soal sebelumnya uji regresi linier berganda yang sudah pernah saya bahas disini: Uji Regresi: Contoh Soal Regresi Linier Berganda + Analisis - Bagian I, untuk mengetahui efek Biaya promosi, Biaya Produksi dan Biaya Distribusi terhadap Tingkat Penjualan selama  beberapa waktu tertentu, yaitu selama 15 tahun (1996-2010), perusahaan ingin mengetahui apakah variabel Biaya promosi, Biaya Produksi dan Biaya Distribusi kuat terhadap Tingkat Penjualan. 

Disini, variabel dependen yaitu Tingkat penjualan dan variabel independen yaitu Biaya promosi, Biaya Produksi dan Biaya Distribusi. Perhatikan juga adanya variabel waktu yang menjadi ciri khas pengujian autokorelasi.

Langkah-langkah pengujian:

1. Pilih menu Analyze --> Regression --> Linier

Pengisian:

Ø  Klik tombol Reset untuk menghapus semua input terlebih dahulu

Ø  Dependent. Masukkan variabel tingkat penjualan

Ø  Independent. Masukkan variabel biaya produksi, biaya distribusi dan biaya promosi.

Ø  Case Labels atau keterangan pada kasus. Pilih variabel Tahun.

Ø  Method. Pilih Enter.

2. Pilih Statistics.

Pengisian: Aktifkan pilihan Durbin –Watson pada bagian Residuals dan abaikan bab yang lain 

3. Tekan Continue kemudian OK untuk proses data. Lalu, akan muncul output berikut di SPSS anda:

Ketentuan uji Durbin Watson sanggup dijabarkan sebagai berikut.

a.    Tolak Ho yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif, jikalau nilai D-W statistik terletak antara 0<dw<dl

b.     Tolak Ho yang menyampaikan tidak ada autokorelasi negatif, jikalau nilai D-W statistik terletak antara 4-dl<dw<4

c.     Terima Ho yang menyatakan tidak ada autokorelasi negatif atau positif, jikalau nilai D-W statistik terletak antara du < dw < 4-du

d.     Ragu-ragu (inconclusive) tidak ada autokorelasi posifit jikalau dl < sama dengan dw < sama dengan du

e.     Ragu-ragu (inconclusive) tidak ada autokorelasi negatif jikalau du < sama dengan dw < sama dengan 4-dl

Apabila dijabarkan dalam bentuk tabel, maka:

Tahapan-tahapan melaksanakan uji DW:

1.    Pada bab ouput Model Summary, terlihat angka Durbin-Watson sebesar 1.527.

2.    Jumlah variabel independen (X) sebanyak 3, yaitu Biaya Produksi, Biaya Promosi dan Biaya Distribusi, maka K’ = 3. K’ = 3 menyampaikan berapa banyak jumlah variabel independen yang digunakan. jumlah data dalam penelitian ini yaitu 15, maka n = 15.

3.    Lihat tabel Durbin-Watson pada α = 0.05. Maka dengan k = 3 dan n = 15, didapatkan angka dl = 0.81 dan du = 1.75.

4.    Hitung 4 – du = 4 – 1.75 = 2.25

5. Hitung  4 – dl = 4 – 0.81 = 3.19

Untuk referensi tabel Durbin-Watson, sanggup anda d0wnl0ad gratis disini: Tabel Durbin-Watson

Analisis uji autokorelasi: Dari perhitungan tersebut sanggup dilihat bahwa nilai Durbin Watson yaitu 0.81 < 1.527 <2.25. Artinya, berdasrkan ketentuan Durbin Watson, uji ini memenuhi kriteria nomor 4, dimana dl < sama dengan dw < sama dengan du. Artinya, dalam uji ini tidak sanggup disimpulkan atau ragu-ragu (inconclusive) bahwa tidak ada autokorelasi positif.

Sumber http://bahasekonomi.blogspot.com

Berlangganan Informasi Terbaru: